RSI 평균회귀 전략 BTC 2년 백테스트

며칠 전 그리드 백테 올린 이후로 RSI 물어보시는 분들이 있어서 이어서 씁니다.

**설정** - BTCUSDT 현물 - RSI period: 14 - Oversold: 30, Overbought: 70 - Hold until RSI crosses 50 - fee 0.075%, slippage 0.02% - Period: 2Y

**결과** - ROI: +27.8% - MDD: -14.3% - Sharpe: 0.94 - Win Rate: 58.2% - Trades: 74회

**코멘트**

Win Rate 58%는 mean-reversion 전략치고는 평범합니다. 재미있는 건 Profit Factor가 1.81 나왔다는 점 — 승률은 평범한데 이긴 거래의 평균 이익이 진 거래의 평균 손실보다 훨씬 크다는 뜻. 꼬리가 두꺼운 BTC의 특성을 잘 살리는 편입니다.

다만 이 전략은 **강한 추세장에서 약합니다.** 2024년 상반기 랠리 구간에서 매수 신호가 거의 안 나와서 상승분의 상당 부분을 놓쳤어요. 그래서 저는 Grid 60% + RSI 20% + Trend-following 20% 이렇게 섞어서 운용합니다.

TL;DR: 단독 전략으로는 조금 아쉽지만 포트폴리오 일부로 넣으면 괜찮습니다.