ETH EMA 크로스 3년 백테스트 — 단순해도 먹힘

가장 고전적인 EMA 크로스 전략입니다. 화려하진 않지만 꾸준한 편이라 소개해봅니다.

**설정** - ETHUSDT 현물 - Fast EMA: 10, Slow EMA: 30 - Fast > Slow → 매수, Fast < Slow → 매도 - fee 0.075%, slippage 0.02% - Period: 3Y

**결과** - ROI: +82.1% - MDD: -22.9% - Sharpe: 1.04 - Win Rate: 44.6% - Trades: 58회

**코멘트**

승률이 낮아 보이지만 추세추종 전략은 원래 그렇습니다. 이긴 거래의 이익이 진 거래의 손실을 크게 상회하면 낮은 승률로도 수익이 쌓입니다. 이 전략의 평균 이익:손실 비율은 2.7:1 이었습니다.

주의할 점: 1. 추세가 없는 횡보장에서는 **줄줄이 손실** 납니다. 2022년 11월~2023년 2월 구간이 그랬어요. 2. 파라미터 (10, 30) 는 과최적화 피하려고 일부러 보편적인 값 쓴 겁니다. (9, 21) 같은 값들이 살짝 더 나올 수는 있지만 데이터 스누핑 편향 주의. 3. ATR 기반 손절을 같이 쓰면 MDD를 -22%에서 -16%까지 줄일 수 있습니다.

이 전략은 아주 "안전한" 포트폴리오 구성의 시작점으로 괜찮습니다. Grid와 상관계수가 낮아서 분산 효과도 나옵니다.