BTC 그리드 1년 백테스트 돌려본 결과 공유

주말에 이것저것 돌려본 결과 중 하나 올립니다. 파라미터는 제가 직접 손으로 튜닝한 게 아니라 그리드 서치로 나온 값이라 의미는 제한적이에요.

**설정** - BTCUSDT 현물 - Binance 일봉 기준 - Grid count: 12, range: ±15% - 진입/청산 수수료 각 0.075%, slippage 0.02% 반영 - 기간: 1년

**결과** - ROI: +34.2% - MDD: -11.6% - Sharpe: 1.38 - Win Rate: 68.4% - Trades: 187회

**코멘트**

솔직히 이 수치는 과거 1년이 비교적 깨끗한 박스 구간이 많았던 덕이 커요. 2022년 하락장이나 2024년 ETF 이벤트 같은 큰 추세가 끼면 MDD가 훨씬 커집니다. 그래서 저는 이 결과를 그대로 믿지는 않고, **여러 시작일 기준으로 롤링 백테스트** 돌려서 최악 구간 MDD도 같이 봅니다. 롤링 기준 최악 MDD는 -22% 였어요.

그리고 fee/slippage 민감도 테스트 결과: - fee 0.1% → ROI -4~5%p - slippage 0.05% → ROI -6~8%p

수수료가 이만큼 영향 큽니다. 실거래 수수료 할인 적용 안 하면 시뮬보다 꽤 낮게 나올 거예요.

**TL;DR**: 1년 단일 구간 백테스트는 참고만, 롤링 MDD와 비용 민감도 꼭 같이 보세요.