현물 vs 선물 — 그리드 전략 비교
같은 그리드 전략 전략을 현물과 선물에서 운용할 때의 실제 성과 차이를 백테스트 데이터로 비교합니다.
📊 현물 (Spot)
낮음~중간 — 청산 없음
평균 ROI
+42.4%
평균 MDD
23.6%
Sharpe
0.46
수익 비율
75%
샘플 80개
⚡ 선물 (Futures)
높음 — 레버리지 청산 리스크
평균 ROI
0%
평균 MDD
0%
Sharpe
0
수익 비율
0%
샘플 0개
⚠️선물 거래 리스크 고지
- 선물 거래는 원금 전액 손실 가능성이 있으며, 레버리지로 인해 손실이 증폭됩니다.
- 대한민국을 비롯한 일부 국가에서는 개인투자자의 암호화폐 선물 거래가 규제 대상입니다.
- 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. 개인의 투자 결정은 본인 책임입니다.
핵심 차이 한눈에 보기
| 항목 | 현물 | 선물 |
|---|---|---|
| 자본 효율 | 1x (실물 자산) | 2x~10x (레버리지) |
| 청산 위험 | 없음 | 드로다운 > 1/레버리지 시 청산 |
| 숏 포지션 | 불가 (매수만) | 가능 (롱/숏) |
| 보유 비용 | 거래 수수료만 | 수수료 + 펀딩비 (8h) |
| 규제 | 대부분 국가 허용 | 한국 등 일부 국가 규제 |
| 적합한 시장 | 장기 투자, 횡보장 | 단기 트레이드, 명확한 추세 |
어떤 것을 선택해야 할까?
현물을 선택하세요: 장기 투자, 보유 자산으로 규칙적 매매, 청산 리스크 회피, 단순한 전략 운영을 원하는 경우.
선물을 선택하세요: 단기 트레이드, 명확한 방향성 확신, 숏 포지션 필요, 자본 효율 극대화를 원하는 경우. 단 소액 검증 후 점진 확대와 엄격한 손절 규칙이 필수입니다.
📊 현물 분석
그리드 전략 (현물) →
⚡ 선물 분석
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