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⚠️Futures Trading Risk Disclosure
  • Futures trading carries the risk of total loss of principal; leverage amplifies losses.
  • In South Korea and several other countries, retail crypto futures trading is subject to regulation.
  • This content is for informational purposes only and is not investment advice. Investment decisions are your sole responsibility.
❓ How does Grid Strategy (Futures) perform?

Based on recent backtests, Grid Strategy (Futures) is a crypto strategy verified with real backtest data. It recorded avg ROI 0%, avg MDD 0%, Sharpe 0. Delivered consistent results across varied market conditions. Verified across 0 Binance backtest samples.

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FuturesRisk 4/5

Grid Strategy (Futures)

Leveraged grid — high risk, high reward

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Win Rate
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ROI range 0% ~ 0% · Positive rate 0%

Strategy Mechanics — How & Why It Works

작동 원리 (레버리지 적용)

선물 그리드 전략은 현물 그리드와 같은 격자 매매 방식을 무기한 선물(Perpetual Futures)에 적용합니다. 레버리지를 사용하여 동일 자본으로 더 큰 포지션을 운영하므로, 가격 변동마다 수익이 레버리지 배수만큼 증폭됩니다.

왜 먹히는가 (그리고 왜 위험한가)

선물 시장은 24시간 고유동성 + 공매도 가능 + 낮은 수수료의 조합으로 그리드 전략에 이론적으로 유리합니다. 하지만 레버리지는 양날의 검입니다. 드로다운이 1/레버리지를 초과하면 강제 청산되어 원금 전액을 잃습니다. 10x 레버리지에서는 단 10%의 불리한 움직임으로 파산 가능합니다.

최적 조건

  • 변동성이 예측 가능한 박스권 (격자 범위를 이탈하지 않음)
  • 청산가를 2x 이상 안전 마진으로 설정한 낮은 레버리지 (2x~3x)
  • 펀딩비를 실시간 모니터링할 수 있는 환경

주의할 리스크 (현물 대비 3배 증가)

  • 청산 리스크: 레버리지 ≥ 5x에서는 통상적인 시장 변동에도 청산 발생 빈도 급증
  • 펀딩비 누적: 장기간 롱 포지션 유지 시 8시간마다 펀딩비 지출 (연 환산 시 수십% 비용)
  • 미끄러짐 & 거래소 리스크: 급등락 시 호가 공백으로 청산가가 설정값보다 불리하게 체결

Performance by Market Condition

Shows how this strategy performs in each market phase. Use this to judge whether it fits your market outlook.

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Bull Market

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Sideways

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Bear Market

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Avg MDD0%

청산 시뮬레이터 (인터랙티브)

진입가·레버리지·포지션 크기를 입력하면 청산가와 청산까지의 가격 이동률을 즉시 계산합니다.

청산가
$40,270
진입가 대비 -19.46% 이동 시 청산
포지션 정보
명목 가치$5,000
최대 손실-$1,000
⚠️⚠️ 위험 — 통상적 시장 변동에도 청산 가능성 있음.

※ 유지증거금률 0.5%, 진입 수수료 0.04% 가정 기반 간이 계산. 실제 거래소별로 차이가 있으며, 자금 조달 비율(Funding)과 슬리피지는 반영되지 않음.

Frequently Asked Questions

In what market does Grid Strategy (Futures) perform best?
Grid performs strongest in sideways (range-bound) markets. It accumulates small profits continuously as price bounces within a defined range.
What is the average return of Grid Strategy (Futures)?
Across 0 backtests: Avg ROI 0%, Avg MDD 0%, Sharpe 0. ROI range: 0% to 0%.
What are the main risks of Grid Strategy (Futures)?
Leverage means even normal market volatility carries liquidation risk. Low leverage and strict stop-loss rules are essential — losses can exceed principal.
How do I execute Grid Strategy (Futures) live?
Validate parameters in the AlphaForge simulator, then connect a Binance or Bybit Futures account for automated execution. Always test with small capital first.

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This content is for informational purposes only and is not investment advice. Past backtest results do not guarantee future returns.

Grid Strategy (Futures) Backtest (Avg ROI 0%) | AlphaForge